Trading con Acciones

1. Principales Mercados:

   1. Índices principales (Dow Jones, Nasdaq 100, S&P 500, FTSE 100, Euronext 100, CAC 40, Dax 30, Eurostoxx 50, MIB, SMI,.. )

   2. Índices sectoriales europeos y americanos (Bancos, Utilities, Telecos, ..)

   3. Divisas (EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF,..)

   4. Alcista, lateral, bajista ¿Cuál es el sesgo?

   5. Buscamos las acciones más alcistas o mas bajistas de acuerdo con los sesgos.

2. Filtrado de valores por criterios de liquidez ex_ante, ex_post

   1. Volumen efectivo.

   2. Posiciones & Lambda de Kyle

   3. Profundidad de mercado

   4. Dimensionamiento de las posiciones por valor

   5. ¿Qué efectivo admite un instrumento?

3. Ultima selección por criterios técnicos. Elijo por mejor comportamiento técnico.

   1. A mayor liquidez mejor comportamiento técnico.

   2. Acciones liquidas fuera de los índices principales

4. Productos con subyacentes acciones

   1. Contado,

   2. Cfds,

   3. Futuros,

   4. apalancamiento del broker.

5. Gestión Monetaria aplicada a las acciones

   1. Posiciones apalancadas Vs Cartera apalancada

   2. Correcto dimensionamiento de las posiciones

6. Psicología del trading aplicada a las acciones

7. De la estrategia a la táctica.

   1. Primero seleccionar y luego atacar.

   2. Buscamos las gacelas cojas de la manada.

   3. El trabajo se hace fuera del mercado

   4. La ejecución se hace en mercado

8. Elegir el mejor timing

   1. Dependiendo de mis circunstancias personales

   2. Dependiendo de las circunstancias del mercado

   3. El ATR como indicador de volatilidad del mercado

9. Trading Intradia, diario y semanal

   1. Análisis previo

   2. Selección de acciones

   3. Dimensionamiento de la posición

   4. Stop Loss Vs Beneficio

10. Selección de estrategias de trading

    1. principales figuras técnicas.

    2. Tipos de gráfico

    3. Estrategias temporales

    4. Acciones para el largo plazo

    5. Acciones para intradia

SPREADS, ESTRATEGIA DE PARES.

• Basico

• Con volatilidad

• Con volatilidad y efecto divisa

• Futuros indices

• Futuros bonos.

• Futuros divisas & forex

• Futuros materias primas

Estrategias

• Analisis tecnico del ratio

• Indicator

• Superacion de maximos / minimos

• Diarios

• Superacion de maximos / minimos

• De "n" barras de 1 minuto, 3

• Minutos, 5 minutos, 30 minutos, 60

• Minutos. (20, 55 barras)

Indicadores tecnicos

• Ratio indicator / rsc indice de fortaleza

• Beta indicator - oscilador beta

• Correlation index

• Beta momentum indicator

SPREADS CON INDICES / FUTUROS / ETF

• Construcción de un spread

  • Ejemplo con dax / mib

  • Spread & ratio indicator

  • Ejemplo de etf

    • Ratio básico

    • Ratio ponderado por atr

  • Ejemplo de futuros

    • Ratio básico

    • Ratio ponderado por atr

    • Ratio ponderado por atr / divisa

    • Hay que considerar que trabajamos con contratos, apalancados.

• Tipos de spread

  • Arbitraje entre índices principales

  • Arbitraje entre índices sectoriales

  • Arbitraje entre índices principales y sectoriales

  • Arbitraje entre índices y componentes

• Estrategias de entrada / salida

  • ¿dónde iniciar el spread? Fijar el punto de giro del mercado / instrumento. Baja volatilidad índices. En movimiento lateral

  • Selector de instrumentos.

  • Análisis técnico aplicado al spread & ratio indicator equivalente a rsc, índice de fortaleza (vc)

  • Oscilador beta – spreadosc (vc)

• Ajustes

  • Stop loss

  • Stop profit

  • Dimensionamiento

• Ejemplos

LONG SHORT ACCIONES

Construcción de un spread

• Ejemplo con bbva y santander

• Ejemplo ponderado por atr (novedad) introducimos la volatilidad

• Consideramos país, sector, divisa, y la propia empresa

• Spread & ratio indicator

  • Spread bbva, santander

  • Spread entre las telefónicas

  • Spread análisis

  • Ratios, análisis.

• ¿dónde iniciar el spread? Fijar el punto de giro del mercado / instrumento.

• Arbitraje entre acciones correlacionadas (mismo sector)

  • Entre bancos

  • Entre petroleras

  • Automóviles, franceses, alemanes

• Arbitraje entre acciones no correlacionadas (diferente sector)

  • Farmacia, alimentación

  • Bancos, tecnología

  • Petróleos, aerolíneas

• Arbitraje entre acciones volátiles y menos volátiles

  • Coca cola, waltmar, mcdonald, ibm

  • Frente a alcoa, boa, …

• Rastreador de valores superan máximos (largos) y valores que pierden los mínimos (cortos).

Trailing stop basado en sma y ema