Cursos te tácticas. Arbitraje long/short
Curso de estrategia hedge fund long/short con índices
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Construcción de un spread
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Spread & Ratio Indicator
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Arbitraje entre índices principales
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Arbitraje entre índices principales y sectoriales
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¿qué instrumentos utilizar: futuros, etfs, cfds?
En el trading direccional, el convencional, el rendimiento de la cartera se mide como beta veces el rendimiento del benchmark asociado más un alfa propio de dicho portafolio. ¿Objetivo? Batir al índice de referencia. Pero, ¿si el índice pierde un 20% y nuestra cartera un 15% estaríamos satisfechos, hemos ganado al índice por un 5%? La respuesta claramente es no; por ello han surgido con fuerza las inversiones alternativas en estrategias no tendenciales (Market Neutral) donde se busca obtener beneficios de un mercado no eficiente. Vamos a aprovecharnos de las muchas, pequeñas o grandes, imperfecciones que a lo largo del tiempo se manifiestan, evitando asumir el riesgo de mercado. Se plantearán estrategias con beta 0 y cuyo objetivo es obtener tanta alfa como sea posible. No existirá un rendimiento relativo respecto a una referencia sino un rendimiento absoluto.
En la actualidad la múltiple casuística de instrumentos (Futuros sobre índices, Minis, ETFs simples, ETFs apalancados, CFDs,...) que los mercados financieros han puesto a nuestro servicio no han hecho sino incrementar, mejorar y diversificar la operativa long / short sobre índices, haciendo posibles el desarrollo de múltiples estrategias de pairs trading adaptadas al grado de apalancamiento que busquemos: 1:1, 3:1, 5:1, 10:1, 20:1,....
En este curso:
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Seleccionaremos los mejores índices, sectores y subsectores para nuestras estrategias Market Neutral.
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Construiremos spreads básicos y spreads ponderados por riesgo utilizando diferentes activos ponderados por apalancamiento (ETFs, futuros, CFDs).
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Adaptaremos las estrategias de pairs trading para exponernos a mercados tendenciales.
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Aprenderemos el indicador básico spread & ratio.
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Veremos diferentes técnicas de spreads entre sectores y índices tanto correlacionados como descorrelacionados.
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Por último veremos el efecto divisa asociado al activo subyacente.
Combinado todo lo anterior con el adecuado dimensionamiento de posiciones, señales de entrada, salida y stop loss.
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El curso dura hora y media. Aunque tiene un horario fijo, se graba, de tal forma que permite al alumno visionarlo posteriormente, en el caso de no haber podido asistir a la hora del curso. Esto posibilita la asistencia al curso a los alumnos que por distintas circunstancias, o por vivir en diferentes husos horarios, no puedan estar presentes en el momento de realización del curso.
Antes del inicio del curso, se envía un e-mail a cada alumno con las instrucciones y claves, pudiendo recibirse dicho e-mail el mismo día de inicio del curso, ya que con disponer de las claves poco antes del comienzo del curso es suficiente.
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* DURACIÓN: la duración del curso es de hora y media.
* HORARIO: de 20,00 a 21,30 horas.
* FECHA: 16 de mayo
* MODALIDAD: On line - Curso de tácticas
El curso dura hora y media. Aunque tiene un horario fijo, se graba, de tal forma que permite al alumno visionarlo posteriormente, en el caso de no haber podido asistir el día y hora establecido. Esto posibilita la asistencia al curso a los alumnos que por distintas circunstancias, o por vivir en diferentes husos horarios, no puedan estar presentes en el momento de realización de la clase. Igualmente, las grabaciones permanecerán a disposición del alumno, durante un tiempo, para poder repasar los conceptos expuestos en el curso. |
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IMPORTE DE LA MATRÍCULA: 65 €
* Nuevo: posibilidad pago con tarjeta
PARA MATRICULARSE CLICK AQUÍ
CANCELACIONES: Se deberán comunicar por escrito (itf@serenitymarkets.com). Las cancelaciones realizadas con una antelación mínima de dos semanas antes del inicio del curso darán derecho a la devolución del 90% de la matrícula. Las cancelaciones realizadas con posterioridad a dicho plazo y hasta 48 horas antes del inicio del Curso supondrán la devolución del 70% de la matrícula.
En todo caso, el alumno que realice la cancelación siempre podrá optar por la "reserva de matrícula" que le permitirá inscribirse sin coste adicional alguno en cualquiera de las próximas ediciones que se realicen del Curso (lo que podrá efectuarse hasta el día anterior al inicio del curso). Igualmente, se contempla la posible sustitución de la persona inscrita por otra designada por ella misma sin coste adicional alguno (lo que podrá efectuarse hasta el día anterior al inicio del curso).
La organización del Curso se reserva el derecho a cancelar el curso si concurriesen causas de fuerza mayor. Dicha cancelación dará derecho a la devolución de la matrícula exclusivamente.
DESCUENTOS: En el caso de que algún curso tenga algún descuento especial en su precio, solo será efectiva la matrícula si el pago se abona dentro del plazo establecido para dicho descuento, debiéndose abonar la diferencia si el pago se realizó fuera del plazo estabecido.
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Para cualquier información adicional, contacte con nosotros en el teléfono: 985 20 77 90.
O bien en el mail: itf@serenitymarkets.com |
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